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白糖期權量化報告:波動率有所下降

Date:2018-10-25 9:48:53Hits:10

 

10月24日,白糖期權成交量為48524手,較前一日減少7296手。持倉量為315760手,較前一日增加724手。期權合約持倉量PCR為0.68,成交量PCR為0.88,成交額PCR為1.22,期權市場情緒較悲觀。波動率方面,白糖期權波動率指數較前一日有所下降,收于16.52,偏度指數較前一日小幅下降,收于101.36。

近期白糖價格持續回落,期權波動率有所下降。目前期權波動率處于高位已有較長時間,未來期權波動率震蕩走低的可能性較大。可維持目前的做空波動率組合,收取時間價值,從波動率走弱中獲利。或構建熊市價差組合,從標的的短期回落中獲利。

轉自:農產品期貨網